PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSKX с FYHTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds - BCSKX tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while FYHTX tracks the Bloomberg Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCSKX returned 10.30%/yr vs 8.16%/yr for FYHTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSKX charges 0.67%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCSKX показывает доходность 9.36%, а FYHTX немного ниже – 9.22%.

BCSKX

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.70%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.90%
1 год
27.03%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.78%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.70%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSKX и FYHTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		9.36%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		9.22%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-14.39%

Correlation

The correlation between BCSKX and FYHTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between BCSKX and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с FIQRXBCSKX с FFGIXBCSKX с BRCYXBCSKX с PQCMXBCSKX с PCLPXBCSKX с MCSFX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с HGERFYHTX с PQCMXFYHTX с PCRPXFYHTX с GCCIX

Доходность на риск

BCSKX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSKXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.34

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.82

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.49

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

6.25

+4.77

BCSKX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и FYHTX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSKXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-33.22%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.55%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-12.55%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-25.47%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-12.55%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-11.91%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.00%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и FYHTX

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSKXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.47%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.87%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.12%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.83%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

14.47%

+0.58%

Сравнение комиссий BCSKX и FYHTX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и FYHTX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FYHTX в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.86%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.68%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BCSKX and FYHTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSKX has higher volatility (4.16%) compared to FYHTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, BCSKX dropped -30.34% vs FYHTX's -33.22%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSKX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор