PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSKX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSKX с FIFGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both Commodities funds. Over the past 5 years, BCSKX returned 10.30%/yr vs 72.79%/yr for FIFGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSKX charges 0.67%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности BCSKX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSKX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 27.59%.

BCSKX

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.70%
С начала года
9.36%
6 месяцев
7.90%
1 год
27.03%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

FIFGX

1 день
-2.23%
1 месяц
-11.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
23.82%
1 год
32.98%
3 года*
140.76%
5 лет*
72.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSKX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		9.36%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%0.00%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		27.59%7.44%6.34%781.04%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between BCSKX and FIFGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.77

The correlation between BCSKX and FIFGX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с FIQRXBCSKX с FFGIXBCSKX с BRCYXBCSKX с PQCMXBCSKX с PCLPXBCSKX с MCSFX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

BCSKX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSKX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSKXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.15

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

9.10

+1.92

BCSKX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSKX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSKX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSKX и FIFGX

Максимальная просадка BCSKX за все время составила -30.34%, примерно равная максимальной просадке FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSKX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSKXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-29.47%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-16.42%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-16.42%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-29.47%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-16.42%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.69%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.63%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSKX и FIFGX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BCSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSKXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.05%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

18.75%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

21.33%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

406.31%

-390.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

331.55%

-316.50%

Сравнение комиссий BCSKX и FIFGX

BCSKX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSKX и FIFGX

Дивидендная доходность BCSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FIFGX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.86%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		4.26%5.44%4.73%1.54%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSKX and FIFGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (5.05%) compared to BCSKX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BCSKX dropped -30.34% vs FIFGX's -29.47%.

BCSKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSKX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор