PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с G500.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOM.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.18%
1 год
22.49%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%21.41%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		10.18%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between BCOM.L and G500.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.26

The correlation between BCOM.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.49

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.26

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.78

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.71

-0.21

BCOM.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и G500.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-39.54%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.56%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-17.75%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-39.54%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-0.48%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.08%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.34%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и G500.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.62%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.68%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.00%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.37%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

20.09%

-4.74%

Сравнение комиссий BCOM.L и G500.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и G500.L

Ни BCOM.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and G500.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

BCOM.L is categorized as Commodities, while G500.L is US Equities. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор