Сравнение BCOM.L с COMX.L
BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCOM.L returned 12.61%/yr vs 12.72%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOM.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOM.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOM.L показывает доходность 20.25%, а COMX.L немного ниже – 20.10%.
BCOM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 16.43%
- С начала года
- 20.25%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOM.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 20.25% | 16.19% | 4.43% | -7.25% | 15.63% | -0.54% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.10% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Correlation
The correlation between BCOM.L and COMX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between BCOM.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOM.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
BCOM.L
COMX.L
Сравнение BCOM.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOM.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.07 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.47 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOM.L и COMX.L
Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOM.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -27.78% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.52% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -14.52% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -8.97% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -15.83% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.65% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOM.L и COMX.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOM.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.54% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 15.92% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.83% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.81% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.81% | -5.46% |
Сравнение комиссий BCOM.L и COMX.L
BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMX.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOM.L и COMX.L
Ни BCOM.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCOM.L and COMX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMX.L.
BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор