PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCOM.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOM.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOM.L показывает доходность 20.25%, а COMX.L немного ниже – 20.10%.


BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*

COMX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
16.35%
С начала года
20.10%
1 год
30.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF
20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%-0.54%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.10%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%

Correlation

The correlation between BCOM.L and COMX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between BCOM.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

BCOM.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCOM.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.47

+0.03

BCOM.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMX.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и COMX.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и COMX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCOM.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-27.78%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.52%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-14.52%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-8.97%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-15.83%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.65%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и COMX.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCOM.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

15.92%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.83%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.81%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

20.81%

-5.46%

Сравнение комиссий BCOM.L и COMX.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMX.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и COMX.L

Ни BCOM.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, BCOM.L and COMX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMX.L.

BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор