PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOG.L показывает доходность 24.98%, а ICOM.L немного выше – 25.24%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
25.24%
6 месяцев
23.33%
1 год
38.99%
3 года*
12.76%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%2.22%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.24%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-4.87%2.50%

Correlation

The correlation between BCOG.L and ICOM.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between BCOG.L and ICOM.L shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и ICOM.L

Секторы
BCOG.L
ICOM.L

Сырьевые материалы

35.8%
35.8%

Финансовые услуги

17.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.7%

Недвижимость

5.8%
5.8%

Технологии

5.6%
5.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
ICOM.L
35.8%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
ICOM.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
ICOM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
ICOM.L
9.7%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
ICOM.L
5.8%

Технологии

BCOG.L
5.6%
ICOM.L
5.6%

Энергетика

BCOG.L

-

ICOM.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

ICOM.L

-

Промышленность

BCOG.L

-

ICOM.L

-

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

ICOM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с SGLP.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.63

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

5.21

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

12.08

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и ICOM.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-28.82%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-7.45%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.48%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-28.82%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.74%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.30%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и ICOM.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.49%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.96%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.28%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.73%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.71%

0.00%

Сравнение комиссий BCOG.L и ICOM.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и ICOM.L

Ни BCOG.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BCOG.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.

BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор