PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCO с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCO с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности BCO и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCO и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCO
The Brink's Company		-11.31%27.17%6.52%65.85%-16.98%-8.00%-19.55%41.29%-17.19%92.46%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, BCO показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции BCO уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 13.11% против 14.43% соответственно.

BCO

1 день
-0.06%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-11.31%
6 месяцев
-10.77%
1 год
15.01%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.65%
10 лет*
13.11%

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brink's Company

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

BCO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCO
Ранг доходности на риск BCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.61

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.08

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.93

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

6.72

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCO vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCO на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCO и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.20

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между BCO и XAUUSD=X составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BCO и XAUUSD=X

Максимальная просадка BCO за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCO и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-44.69%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.95%

-19.70%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-20.81%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.83%

-21.35%

-42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.79%

-13.69%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-16.32%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

5.67%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BCO и XAUUSD=X

The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) имеют волатильность 9.26% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

9.69%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

21.25%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.57%

23.73%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

16.36%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

15.04%

+22.04%