PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCO с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCO с XAUUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BCO (The Brink's Company) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, BCO returned 14.01%/yr vs 13.28%/yr for XAUUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCO и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCO показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BCO превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 14.01% против 13.28% соответственно.

BCO

1 день
0.05%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-13.07%
1 год
22.28%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.83%
10 лет*
14.01%

XAUUSD=X

1 день
-3.29%
1 месяц
-7.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.08%
1 год
29.08%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.01%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCO и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCO
The Brink's Company		-13.10%27.17%6.52%65.85%-16.98%-8.00%-19.55%41.29%-17.19%92.46%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		0.12%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Correlation

The correlation between BCO and XAUUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brink's Company

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

BCO vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCO
Ранг доходности на риск BCO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCO c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brink's Company (BCO) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.00

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.37

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

2.87

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCO vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCO и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BCO и XAUUSD=X

Максимальная просадка BCO за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCO и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-44.69%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.95%

-20.13%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.48%

-20.13%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-20.81%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.83%

-21.35%

-42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.33%

-20.13%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-16.42%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

8.77%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCO и XAUUSD=X

The Brink's Company (BCO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.61%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

21.67%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

22.90%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

16.58%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

15.11%

+21.84%

Часто задаваемые вопросы

BCO and XAUUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCO has higher volatility (8.35%) compared to XAUUSD=X (5.61%). In terms of maximum drawdown, BCO dropped -74.07% vs XAUUSD=X's -44.69%.

XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCO и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор