Сравнение BCLO с AAAC
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while AAAC is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у AAAC с доходностью 2.32%.
BCLO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.04% | 0.33% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.32% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BCLO and AAAC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
BCLO
AAAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и AAAC
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.55% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.86% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.86% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.86% | +3.44% |
Сравнение комиссий BCLO и AAAC
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и AAAC
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and AAAC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: iShares and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор