Сравнение BCLO с AAAC
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. BCLO is passively managed, while AAAC is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у AAAC с доходностью 2.06%.
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 0.40% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between BCLO and AAAC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
BCLO
AAAC
Сравнение BCLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 5.56 | -4.15 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и AAAC
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -0.55% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.04% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.89% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.89% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.89% | +3.50% |
Сравнение комиссий BCLO и AAAC
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и AAAC
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and AAAC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: iShares and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор