PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCIIX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIIX с STEZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.74%/yr vs 10.72%/yr for STEZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности BCIIX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIIX показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.72% соответственно.

BCIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
-15.47%
С начала года
-13.18%
1 год
-20.94%
3 года*
-1.09%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
2.74%

STEZX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
11.72%
С начала года
18.09%
1 год
37.64%
3 года*
24.91%
5 лет*
12.85%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIIX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-13.18%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%23.62%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		18.09%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between BCIIX and STEZX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between BCIIX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Equity Fund

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с BCSVXBCIIX с FAOSXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с TBGVXBCIIX с GQJPX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с BRXIXSTEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с PIDIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

BCIIX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIIX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCIIXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.06

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.69

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.18

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

12.55

-14.11

BCIIX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIIX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIIX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCIIX и STEZX

Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIIXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-36.51%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-12.02%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-14.01%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-29.85%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-36.51%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-4.27%

-24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-7.26%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

3.04%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIIX и STEZX

Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 4.53%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIIXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.93%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

16.55%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

18.60%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.78%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.25%

-0.18%

Сравнение комиссий BCIIX и STEZX

BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIIX и STEZX

BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.63%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCIIX and STEZX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEZX has higher volatility (6.93%) compared to BCIIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIIX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор