Сравнение BCIIX с STEZX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 2.96% против 11.07% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам BCIIX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between BCIIX and STEZX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between BCIIX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
BCIIX
STEZX
Сравнение BCIIX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.81 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 16.17 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.78 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.80 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и STEZX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -36.51% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -12.02% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.01% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -29.85% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -36.51% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | 0.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -7.31% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 2.82% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и STEZX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.88% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.08% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.50% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.34% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.27% | -0.02% |
Сравнение комиссий BCIIX и STEZX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и STEZX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and STEZX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор