Сравнение BCIIX с FSOSX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCIIX returned -5.23%/yr vs 6.46%/yr for FSOSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 6.16%.
BCIIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -21.84%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 3.08%
FSOSX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.37% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 6.00% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.16% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FSOSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between BCIIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FSOSX
Сравнение BCIIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIIX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.87 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.07 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FSOSX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -35.36% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -12.39% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.07% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -35.36% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.80% | -3.29% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -7.73% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 3.50% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FSOSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.26% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 15.67% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 17.92% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.91% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.14% | -3.01% |
Сравнение комиссий BCIIX и FSOSX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FSOSX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.62% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FSOSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (7.26%) compared to BCIIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор