Сравнение BCIIX с FSOSX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCIIX returned -3.42%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 5.26% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FSOSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between BCIIX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FSOSX
Сравнение BCIIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.68 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.42 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.50 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.38 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FSOSX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -35.36% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -12.39% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.07% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -35.36% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -1.31% | -23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -7.78% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.46% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FSOSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.14% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 14.30% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.80% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.67% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.05% | -2.80% |
Сравнение комиссий BCIIX и FSOSX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FSOSX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FSOSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор