Сравнение BCIIX с FISZX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCIIX returned -3.42%/yr vs 8.95%/yr for FISZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FISZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 27.01%.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
FISZX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 11.60%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 32.57%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и FISZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 9.31% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 27.01% | 31.77% | 3.61% | 15.83% | -28.32% | 9.91% | 23.49% | 13.42% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FISZX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between BCIIX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FISZX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FISZX
Сравнение BCIIX c FISZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | FISZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.89 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.38 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.21 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FISZX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FISZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -39.92% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -14.48% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -14.63% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -39.92% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | 0.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -12.37% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.66% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FISZX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FISZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.78% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 16.22% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 18.93% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.84% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.27% | -2.02% |
Сравнение комиссий BCIIX и FISZX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FISZX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FISZX Fidelity SAI International SMA Completion Fund | 1.52% | 1.92% | 2.55% | 1.89% | 1.37% | 6.08% | 0.90% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FISZX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISZX has higher volatility (7.78%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FISZX's -39.92%.
FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FISZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор