Сравнение BCHN.L с HNSS.L
BCHN.L (Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCHN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHN.L returned 45.96%/yr vs 62.56%/yr for HNSS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHN.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHN.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCHN.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCHN.L показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.31%.
BCHN.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 58.15%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 15.50%
- С начала года
- 91.31%
- 6 месяцев
- 92.34%
- 1 год
- 187.50%
- 3 года*
- 62.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHN.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCHN.L Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF | 25.82% | 45.50% | 17.30% | 66.38% | -45.10% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.31% | 56.48% | 17.97% | 69.39% | -27.37% |
Correlation
The correlation between BCHN.L and HNSS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between BCHN.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHN.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
BCHN.L
HNSS.L
Сравнение BCHN.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHN.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.74 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 12.24 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 45.23 | -41.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHN.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 5.77 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BCHN.L и HNSS.L
Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHN.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.69% | -41.16% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -15.53% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -37.48% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.61% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -11.69% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 4.21% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHN.L и HNSS.L
Текущая волатильность для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) составляет 11.58%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHN.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 13.92% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 25.91% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 32.97% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 31.99% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.68% | 31.99% | +4.69% |
Сравнение комиссий BCHN.L и HNSS.L
BCHN.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHN.L и HNSS.L
Ни BCHN.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHN.L and HNSS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BCHN.L.
BCHN.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. BCHN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for BCHN.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHN.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор