Сравнение BCH-USD с QQQ
BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BCH-USD returned -19.90%/yr vs 16.85%/yr for QQQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -66.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
BCH-USD
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -53.36%
- С начала года
- -66.18%
- 6 месяцев
- -65.21%
- 1 год
- -52.28%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- -19.90%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам BCH-USD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -66.18% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 8.55% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and QQQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BCH-USD
QQQ
Сравнение BCH-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH-USD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.01 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.25 | 11.22 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и QQQ
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -82.97% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.31% | -11.96% | -58.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | -22.77% | -49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -35.12% | -53.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -3.33% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -32.75% | -53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 3.20% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и QQQ
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.34% | 7.56% | +18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.21% | 13.81% | +36.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 17.19% | +40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 22.55% | +47.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.90% | 22.38% | +75.52% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and QQQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (26.34%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор