PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCH-USD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCH-USD с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Cash (BCH-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BCH-USD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Cash (BCH-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCH-USD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH-USD
Bitcoin Cash		-25.76%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCH-USD показывает доходность -25.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

BCH-USD

1 день
-2.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-25.33%
1 год
51.80%
3 года*
51.50%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Cash

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с BTG-USD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BCH-USD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH-USD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCH-USDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.93

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

7.00

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCH-USD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCH-USDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между BCH-USD и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BCH-USD и QQQ

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BCH-USDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-82.97%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.47%

-11.96%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.25%

-35.12%

-59.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.13%

-7.75%

-80.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-32.98%

-53.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

3.48%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH-USD и QQQ

Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCH-USDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

6.38%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.41%

12.82%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.03%

22.69%

+36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

22.37%

+56.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.61%

22.24%

+76.37%