Сравнение BCGDX с PGVFX
BCGDX (Blue Current Global Dividend Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BCGDX returned 11.51%/yr vs 10.87%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.87% соответственно.
BCGDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 11.51%
PGVFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 19.53%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам BCGDX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 8.04% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 18.97% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 19.53% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between BCGDX and PGVFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BCGDX and PGVFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGDX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
BCGDX
PGVFX
Сравнение BCGDX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.45 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 16.11 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.32 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и PGVFX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGDX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -68.09% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.76% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -12.53% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -27.58% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -41.26% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.09% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -11.30% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и PGVFX
Текущая волатильность для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) составляет 3.67%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGDX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.09% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.55% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 11.76% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.80% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.87% | +0.04% |
Сравнение комиссий BCGDX и PGVFX
И BCGDX, и PGVFX имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и PGVFX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности PGVFX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.39% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.33% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
BCGDX and PGVFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGVFX has higher volatility (4.09%) compared to BCGDX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BCGDX dropped -35.90% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCGDX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор