PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCGDX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCGDX с EPSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCGDX (Blue Current Global Dividend Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BCGDX returned 11.51%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BCGDX charges 0.99%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности BCGDX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCGDX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.38% соответственно.

BCGDX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.68%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.12%
10 лет*
11.51%

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCGDX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		8.04%30.23%16.71%14.46%-8.62%18.78%7.06%26.17%-12.14%18.97%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between BCGDX and EPSYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between BCGDX and EPSYX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Current Global Dividend Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с BCGDX:
BCGDX с KNGBCGDX с SPYBCGDX с MFWIXBCGDX с CSUAXBCGDX с FGIAXBCGDX с ARTHXBCGDX с FMIEX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

BCGDX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCGDX
Ранг доходности на риск BCGDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCGDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCGDX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCGDXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.31

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.54

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.73

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

18.72

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCGDX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCGDX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCGDX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCGDXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.31

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BCGDX и EPSYX

Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCGDXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-48.92%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.22%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-12.95%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.92%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-36.35%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.68%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.90%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCGDX и EPSYX

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCGDXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.38%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.97%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.31%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.08%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

14.89%

+1.02%

Сравнение комиссий BCGDX и EPSYX

BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGDX и EPSYX

Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности EPSYX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		4.39%4.77%4.23%1.84%5.11%8.48%1.45%2.24%1.53%3.44%1.99%1.68%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

BCGDX and EPSYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCGDX has higher volatility (3.67%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BCGDX dropped -35.90% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCGDX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор