PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 13.88%/yr for XAAG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как XAAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 26.22%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.25%
С начала года
26.22%
6 месяцев
30.22%
1 год
49.90%
3 года*
20.92%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		26.20%26.58%8.28%-12.07%16.55%28.74%-11.59%10.61%-9.58%16.10%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and XAAG.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.83

The correlation between BCFU.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.36

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.80

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.79

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

11.55

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки XAAG.DE в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-34.98%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.37%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-13.80%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-33.37%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.38%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-13.59%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.31%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и XAAG.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.80%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

18.46%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

21.04%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.63%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.73%

-4.18%

Сравнение комиссий BCFU.DE и XAAG.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и XAAG.DE

Ни BCFU.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор