PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 14.44%/yr for 4UBQ.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как 4UBQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4UBQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью 9.87%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.70%
1 месяц
4.70%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.33%
1 год
30.77%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%16.08%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		9.85%18.98%23.52%27.95%-18.66%32.29%18.23%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and 4UBQ.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.20

The correlation between BCFU.DE and 4UBQ.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

BCFU.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.66

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.81

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.45

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

15.11

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.09

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-24.03%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.88%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-20.09%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-24.03%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.08%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.86%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.03%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и 4UBQ.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.99%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

8.20%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

11.54%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.04%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.14%

-1.59%

Сравнение комиссий BCFU.DE и 4UBQ.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и 4UBQ.DE

Ни BCFU.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and 4UBQ.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while 4UBQ.DE is S&P 500. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор