Сравнение BCFN с RAVI
BCFN (Baron Financials ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. BCFN is passively managed, while RAVI is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.69%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам BCFN и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.69% | 0.28% |
Correlation
The correlation between BCFN and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. RAVI — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAVI
Сравнение BCFN c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 214.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и RAVI
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -3.72% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | 0.00% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -0.17% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и RAVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 0.41% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 1.41% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 1.28% | +17.69% |
Сравнение комиссий BCFN и RAVI
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и RAVI
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Baron Capital and FlexShares. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.25% for RAVI.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор