PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с XAAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с XAAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged) while XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 14.95%/yr for XAAG.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for XAAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и XAAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у XAAG.DE с доходностью 27.69%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и XAAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%8.40%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and XAAG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.76

The correlation between BCFE.DE and XAAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с ENTR.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. XAAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c XAAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEXAAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.65

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.08

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.65

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. XAAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAAG.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и XAAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEXAAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и XAAG.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке XAAG.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и XAAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEXAAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.85%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-11.54%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-16.26%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-33.85%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.54%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-13.88%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.89%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и XAAG.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 4.33%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEXAAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.81%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

21.76%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.32%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

18.40%

-3.10%

Сравнение комиссий BCFE.DE и XAAG.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XAAG.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и XAAG.DE

Ни BCFE.DE, ни XAAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and XAAG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.19% for XAAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и XAAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор