Сравнение BCFE.DE с UIMA.DE
BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFE.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 1.16% |
Correlation
The correlation between BCFE.DE and UIMA.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between BCFE.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFE.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
BCFE.DE
UIMA.DE
Сравнение BCFE.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFE.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.75 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 6.51 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BCFE.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -35.78% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -9.42% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.00% | -16.25% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -19.42% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -1.50% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -5.66% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFE.DE и UIMA.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.30% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.54% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.75% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.19% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.57% | -0.27% |
Сравнение комиссий BCFE.DE и UIMA.DE
BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFE.DE и UIMA.DE
BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
BCFE.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
BCFE.DE is categorized as Commodities, while UIMA.DE is Europe Equities. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор