PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIM5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 10.07%/yr for UIM5.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCFE.DE показывает доходность 17.15%, а UIM5.DE немного ниже – 16.79%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%4.43%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and UIM5.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.15

The correlation between BCFE.DE and UIM5.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.62

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.02

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.82

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UIM5.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEUIM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-54.88%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-10.08%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-16.88%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-19.02%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.44%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-14.32%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.11%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и UIM5.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.41%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.06%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

18.82%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.64%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

16.43%

-1.13%

Сравнение комиссий BCFE.DE и UIM5.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и UIM5.DE

BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and UIM5.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE is categorized as Commodities, while UIM5.DE is Japan Equities. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIM5.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор