PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с UEFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с UEFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UEFE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 4.93%/yr for UEFE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for UEFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и UEFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у UEFE.DE с доходностью 2.04%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

UEFE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.04%
1 год
7.90%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UEFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-5.56%
UEFE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.04%5.88%6.93%15.75%-6.22%2.54%-2.71%21.27%7.49%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and UEFE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.11

The correlation between BCFE.DE and UEFE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с UEFE.DE:
UEFE.DE с SEAD.DEUEFE.DE с EMA5.DEUEFE.DE с XUEB.DEUEFE.DE с XUEM.DEUEFE.DE с XUEE.DEUEFE.DE с IUS7.DEUEFE.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. UEFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UEFE.DE
Ранг доходности на риск UEFE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c UEFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEUEFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.48

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.13

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.06

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

7.08

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. UEFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UEFE.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и UEFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEUEFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и UEFE.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки UEFE.DE в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UEFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEUEFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-23.72%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-3.93%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-8.02%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-12.46%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.03%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-4.41%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.14%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и UEFE.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEUEFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.93%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

4.64%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

5.46%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

8.44%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

9.82%

+5.48%

Сравнение комиссий BCFE.DE и UEFE.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UEFE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и UEFE.DE

BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		4.67%5.37%7.09%8.64%6.79%8.96%9.53%9.22%

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and UEFE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.

BCFE.DE is categorized as Commodities, while UEFE.DE is Emerging Markets Bonds. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.40% for UEFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UEFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор