Сравнение BCEM с TJUN
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - BCEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baron Capital, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCEM и TJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 3.51% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -4.39% |
Correlation
The correlation between BCEM and TJUN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TJUN
Сравнение BCEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и TJUN
Максимальная просадка BCEM за все время составила -10.65%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.65% | -7.02% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -7.02% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.82% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 9.79% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 9.71% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 9.71% | +23.63% |
Сравнение комиссий BCEM и TJUN
BCEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и TJUN
Ни BCEM, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCEM and TJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCEM is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCEM is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
BCEM and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор