Сравнение BCEM с EVLU
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BCEM is actively managed, while EVLU is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -8.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 18.23%
- С начала года
- 24.58%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCEM и EVLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 1.87% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 13.74% |
Correlation
The correlation between BCEM and EVLU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVLU
Сравнение BCEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и EVLU
Максимальная просадка BCEM за все время составила -12.06%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.06% | -17.17% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -9.15% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.65% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 20.66% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 20.40% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 20.40% | +12.84% |
Сравнение комиссий BCEM и EVLU
BCEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и EVLU
BCEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.90% | 5.20% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCEM and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BCEM.
EVLU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for BCEM.
They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор