PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.10%/yr vs 7.68%/yr for XBAL.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 7.68% соответственно.

BCE.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.38%
3 года*
-11.91%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
0.10%

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		3.52%5.35%-30.02%-6.21%-4.33%27.90%-3.92%17.39%-5.65%9.18%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%

Correlation

The correlation between BCE.TO and XBAL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.24

The correlation between BCE.TO and XBAL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.12

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.94

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.98

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

12.49

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.94

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-28.83%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-6.06%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-9.35%

-34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-17.12%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-20.93%

-29.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

0.00%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-3.39%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.44%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и XBAL.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.14%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.22%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

8.52%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

8.79%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

9.37%

+8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.23%7.06%11.98%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.76%4.71%4.86%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and XBAL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор