PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с SLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE.TO с SLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.29%/yr vs 13.53%/yr for SLF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCE.TO торгуется в CAD, в то время как SLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 0.29% против 13.53% соответственно.

BCE.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
2.06%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.05%
1 год
19.46%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
0.29%

SLF

1 день
0.00%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.39%
6 месяцев
29.29%
1 год
19.81%
3 года*
20.31%
5 лет*
14.64%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и SLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		4.45%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
SLF
Sun Life Financial Inc.		22.39%4.72%29.60%14.97%-7.37%29.65%-0.86%36.81%-9.34%3.65%

Correlation

The correlation between BCE.TO and SLF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between BCE.TO and SLF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE.TO:

CA$31.49B

SLF:

$29.60B

EPS

BCE.TO:

CA$6.92

SLF:

$6.22

Коэффициент P/E

BCE.TO:

4.88

SLF:

11.81

Коэффициент P/S

BCE.TO:

1.27

SLF:

0.98

Коэффициент P/B

BCE.TO:

1.57

SLF:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

BCE.TO:

CA$24.71B

SLF:

$39.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.56B

SLF:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.72B

SLF:

$4.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR

Доходность на риск

BCE.TO vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOSLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.96

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.33

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.36

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

3.30

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOSLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и SLF

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки SLF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и SLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-71.22%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.60%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-14.60%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-24.85%

-25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-46.41%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

0.00%

-39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-14.16%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и SLF

BCE Inc. (BCE.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF) имеют волатильность 4.92% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

14.44%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

20.69%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.34%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

23.54%

-6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и SLF

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SLF в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.18%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.61%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE.TO и SLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
6.17B
8.88B
(BCE.TO) Общая выручка
(SLF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCE.TO значения в CAD, SLF значения в USD

Сравнение рентабельности BCE.TO и SLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и Sun Life Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
30.0%
100.0%
Активы портфеля
BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and SLF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и SLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор