PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) is a stock, while HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.10%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 16.01% соответственно.

BCE.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.00%
1 год
17.38%
3 года*
-11.91%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
0.10%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		3.52%5.35%-30.02%-6.21%-4.33%27.90%-3.92%17.39%-5.65%9.18%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between BCE.TO and HXS.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.25

The correlation between BCE.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.53

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.44

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.42

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

12.97

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.53

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.11

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.02

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и HXS.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-27.42%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-8.74%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

-18.98%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-22.63%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-27.42%

-22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

0.00%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-3.54%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.30%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и HXS.TO

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.21%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.84%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

11.84%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.13%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.52%

+0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.23%7.06%11.98%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.76%4.71%4.86%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and HXS.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор