Сравнение BCDF с STOX
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs 21.66% for STOX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 9.93%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 2.08% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
Correlation
The correlation between BCDF and STOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. STOX — Ранг доходности на риск
BCDF
STOX
Сравнение BCDF c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.56 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и STOX
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -9.33% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -9.33% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.72% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -1.19% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.06% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и STOX
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Horizon Core Equity ETF (STOX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.92% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 12.76% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.63% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.63% | +4.30% |
Сравнение комиссий BCDF и STOX
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и STOX
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and STOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.15%) compared to STOX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 3.84% for BCDF. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.17% for STOX.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.70% for STOX.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор