PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с SPAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 5.87%/yr for SPAQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 2.81%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%16.87%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%

Correlation

The correlation between BCDF and SPAQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BCDF и SPAQ

Секторы
BCDF
SPAQ

Финансовые услуги

80.2%
91.6%

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
SPAQ
91.6%

Технологии

BCDF
9.7%
SPAQ

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
SPAQ

-

Энергетика

BCDF
3.5%
SPAQ

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
SPAQ

-

Промышленность

BCDF
0.4%
SPAQ
0.1%

Недвижимость

BCDF
0.1%
SPAQ

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

BCDF

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с XLVSPAQ с ARKG

Доходность на риск

BCDF vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

3.39

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAQ равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BCDF и SPAQ

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-5.30%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.30%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-5.30%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.01%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-0.54%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.47%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и SPAQ

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.95%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

5.01%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

8.80%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

7.00%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

7.00%

+9.94%

Сравнение комиссий BCDF и SPAQ

И BCDF, и SPAQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и SPAQ

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and SPAQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCDF has higher volatility (5.17%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs SPAQ's -5.30%.

On 3-year performance, BCDF leads with 14.97% vs 5.87% for SPAQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.97% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF and SPAQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 2.45% for BCDF.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while SPAQ is Health & Biotech Equities.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор