PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и SFTX

2026 (YTD)2025
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%0.77%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between BCDF and SFTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BCDF и SFTX

Секторы
BCDF
SFTX

Финансовые услуги

80.2%
16.2%

Технологии

9.7%
28.2%

Коммунальные услуги

4.7%
1.9%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
4.5%

Промышленность

0.4%
12.1%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Здравоохранение

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
SFTX
16.2%

Технологии

BCDF
9.7%
SFTX
28.2%

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
SFTX
1.9%

Энергетика

BCDF
3.5%
SFTX
8.0%

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
SFTX
4.5%

Промышленность

BCDF
0.4%
SFTX
12.1%

Недвижимость

BCDF
0.1%
SFTX
0.9%

Здравоохранение

BCDF
0.0%
SFTX
10.1%

Сырьевые материалы

BCDF

-

SFTX
8.6%

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

SFTX
5.9%

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

SFTX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с WIMASFTX с GDT

Доходность на риск

BCDF vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.57

-2.18

Просадки

Сравнение просадок BCDF и SFTX

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-12.75%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.29%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-2.78%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

21.65%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

21.65%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.65%

-4.71%

Сравнение комиссий BCDF и SFTX

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и SFTX

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and SFTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.20% for SFTX.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор