Сравнение BCDF с MSBT
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while MSBT is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 0.29% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between BCDF and MSBT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BCDF
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCDF c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и MSBT
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, примерно равная максимальной просадке MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -28.33% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -21.69% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -12.17% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 36.91% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 36.91% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 36.91% | -19.98% |
Сравнение комиссий BCDF и MSBT
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и MSBT
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and MSBT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Horizon and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор