Сравнение BCDF с MSBT
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while MSBT is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -1.68% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between BCDF and MSBT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BCDF
MSBT
Сравнение BCDF c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -1.33 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и MSBT
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -20.25% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -20.25% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.91% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 32.92% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 32.92% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 32.92% | -15.98% |
Сравнение комиссий BCDF и MSBT
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и MSBT
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and MSBT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Horizon and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор