Сравнение BBUS.DE с JPCT.DE
BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - BBUS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure, while JPCT.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS.DE returned 14.33%/yr vs 11.53%/yr for JPCT.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS.DE charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for JPCT.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.DE и JPCT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.DE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у JPCT.DE с доходностью 7.39%.
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
JPCT.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.DE и JPCT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.59% | 38.84% | 2.02% |
JPCT.DE JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 7.39% | 6.84% | 24.37% | 19.66% | -14.19% | 34.64% | 2.14% |
Correlation
The correlation between BBUS.DE and JPCT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between BBUS.DE and JPCT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.DE vs. JPCT.DE — Ранг доходности на риск
BBUS.DE
JPCT.DE
Сравнение BBUS.DE c JPCT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS.DE | JPCT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.11 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 8.45 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.96 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BBUS.DE и JPCT.DE
Максимальная просадка BBUS.DE за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки JPCT.DE в -22.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.DE и JPCT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -22.18% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -8.78% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -22.18% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.18% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.13% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.20% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.DE и JPCT.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.DE | JPCT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.80% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.42% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.67% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.13% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.89% | +3.29% |
Сравнение комиссий BBUS.DE и JPCT.DE
BBUS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPCT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.DE и JPCT.DE
Ни BBUS.DE, ни JPCT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BBUS.DE and JPCT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.DE.
BBUS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPCT.DE is Global Equities. BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure, while JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity. Their fees differ too: 0.05% for BBUS.DE and 0.19% for JPCT.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.DE и JPCT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор