Сравнение BBUD.L с XMVU.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and XMVU.L (Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while XMVU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 6.51%/yr for XMVU.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XMVU.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и XMVU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у XMVU.L с доходностью 2.34%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
XMVU.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и XMVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 2.34% | 7.93% | 15.69% | 9.79% | -9.52% | 21.61% | 4.40% | 12.71% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and XMVU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BBUD.L and XMVU.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
XMVU.L
Сравнение BBUD.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | XMVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.02 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 3.16 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и XMVU.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, примерно равная максимальной просадке XMVU.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и XMVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -32.98% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.39% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -9.99% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -17.75% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.10% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.62% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.75% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и XMVU.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) имеют волатильность 3.03% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | XMVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.92% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 7.90% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 11.61% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 13.02% | +4.71% |
Сравнение комиссий BBUD.L и XMVU.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMVU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и XMVU.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XMVU.L в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 1.55% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and XMVU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XMVU.L.
BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while XMVU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.20% for XMVU.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и XMVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор