Сравнение BBUD.L с NXTG.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 8.70%/yr for NXTG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 34.67%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.02%
- 6 месяцев
- 30.69%
- С начала года
- 34.67%
- 1 год
- 52.77%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам BBUD.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.67% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 4.36% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and NXTG.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between BBUD.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
NXTG.L
Сравнение BBUD.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.11 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 4.41 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и NXTG.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -54.89% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -24.85% | +16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -32.80% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -45.46% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -12.62% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -26.86% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 11.94% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и NXTG.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.84% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 16.99% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 47.05% | -34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 44.57% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 34.75% | -17.02% |
Сравнение комиссий BBUD.L и NXTG.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и NXTG.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and NXTG.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while NXTG.L is Technology Equities. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор