Сравнение BBTR.L с VDTA.L
BBTR.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - BBTR.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.L returned -0.92%/yr vs -0.73%/yr for VDTA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBTR.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.48%.
BBTR.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTR.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | -0.52% | 6.32% | 0.61% | 3.69% | -12.92% | -2.48% | 8.16% | 5.34% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.48% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 5.13% |
Correlation
The correlation between BBTR.L and VDTA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between BBTR.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
BBTR.L
VDTA.L
Сравнение BBTR.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.04 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.L и VDTA.L
Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -18.80% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.89% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -5.00% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -16.39% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -7.20% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -8.07% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.09% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.L и VDTA.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеют волатильность 1.00% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.96% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.62% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.52% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.59% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.32% | +0.57% |
Сравнение комиссий BBTR.L и VDTA.L
BBTR.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.L и VDTA.L
Ни BBTR.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBTR.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.L.
BBTR.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор