Сравнение BBTP.L с VUTY.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.32%/yr vs -0.20%/yr for VUTY.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью -0.05%.
BBTP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам BBTP.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.33% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | 7.48% | 3.54% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.05% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 1.66% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and VUTY.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BBTP.L and VUTY.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
VUTY.L
Сравнение BBTP.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.34 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и VUTY.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, примерно равная максимальной просадке VUTY.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -22.66% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.24% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -8.28% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -16.17% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -17.78% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -12.68% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.31% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и VUTY.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.60% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.46% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 5.99% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 8.66% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 9.23% | -3.61% |
Сравнение комиссий BBTP.L и VUTY.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и VUTY.L
BBTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and VUTY.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBTP.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор