PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBTP.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBTP.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBTP.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.38%.


BBTP.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.55%
1 год
3.32%
3 года*
2.54%
5 лет*
-1.37%
10 лет*

PR1T.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.57%
С начала года
1.38%
1 год
2.97%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBTP.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
BBTP.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
-0.55%6.15%0.32%2.77%-13.62%-2.62%-1.27%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
1.38%-3.20%7.05%-0.42%12.57%1.04%-6.84%

Correlation

The correlation between BBTP.L and PR1T.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

-0.16

The correlation between BBTP.L and PR1T.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBTP.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBTP.L
Ранг доходности на риск BBTP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTP.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTP.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBTP.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.52

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.43

+1.38

BBTP.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTP.L на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PR1T.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTP.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBTP.L и PR1T.L

Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и PR1T.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBTP.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-16.11%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-5.16%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-9.85%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-16.11%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-6.81%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-7.73%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTP.L и PR1T.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBTP.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.00%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

5.04%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

6.56%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

8.46%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

8.31%

-2.69%

Сравнение комиссий BBTP.L и PR1T.L

BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTP.L и PR1T.L

Ни BBTP.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBTP.L and PR1T.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBTP.L.

BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор