PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBTBX с JPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBTBX с JPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both funds - BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Over the past year, BBTBX returned 4.47% vs 14.53% for JPO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BBTBX charges 0.13%/yr vs 1.19%/yr for JPO.

Доходность

Сравнение доходности BBTBX и JPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBTBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью -2.50%.

BBTBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.47%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%

JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBTBX и JPO

2026 (YTD)202520242023
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.08%7.82%1.89%4.78%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-2.50%22.26%13.97%5.08%

Correlation

The correlation between BBTBX and JPO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Bond Fund

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с SPMOBBTBX с QDIBXBBTBX с VTCLX
Часто сравнивают с JPO:
JPO с JPMJPO с GRNIJPO с CAOSJPO с APRWJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQ

Доходность на риск

BBTBX vs. JPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTBX c JPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBTBXJPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.78

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.11

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.03

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

2.55

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBTBX vs. JPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTBX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JPO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTBX и JPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBTBXJPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BBTBX и JPO

Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и JPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBTBXJPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-24.80%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-14.24%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.35%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.60%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.70%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTBX и JPO

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) составляет 1.35%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBTBXJPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.18%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

15.24%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

18.69%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

19.05%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

19.05%

-14.11%

Сравнение комиссий BBTBX и JPO

BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTBX и JPO

Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JPO в 34.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.08%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.28%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBTBX and JPO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPO has higher volatility (6.18%) compared to BBTBX (1.35%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs JPO's -24.80%.

BBTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBTBX и JPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор