Сравнение BBTBX с DSFIX
BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, BBTBX returned 0.22%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBTBX charges 0.13%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности BBTBX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTBX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.
BBTBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.79%
DSFIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTBX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 0.37% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 1.20% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
Correlation
The correlation between BBTBX and DSFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between BBTBX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTBX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
BBTBX
DSFIX
Сравнение BBTBX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTBX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.75 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.75 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTBX и DSFIX
Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTBX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.94% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.66% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -4.70% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.87% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.65% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.64% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTBX и DSFIX
Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTBX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.20% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.83% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.94% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.79% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.95% | -0.01% |
Сравнение комиссий BBTBX и DSFIX
BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTBX и DSFIX
Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью DSFIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.06% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.10% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BBTBX and DSFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBTBX has higher volatility (1.30%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs DSFIX's -18.94%.
DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBTBX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор