Сравнение BBOZ.AX с QOZ.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBOZ.AX returned -20.81%/yr vs 8.87%/yr for QOZ.AX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции BBOZ.AX уступали акциям QOZ.AX по среднегодовой доходности: -20.81% против 8.87% соответственно.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -40.20% | 8.71% | -20.34% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -5.96% | 9.73% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and QOZ.AX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2015 г. | -0.90 |
The correlation between BBOZ.AX and QOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
QOZ.AX
Сравнение BBOZ.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.63 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.10 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -37.05% | -56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -8.60% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -13.67% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -14.87% | -47.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | -37.05% | -54.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -3.86% | -89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -4.61% | -63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 3.45% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и QOZ.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.54% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 9.40% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 11.90% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 12.87% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 14.68% | +18.73% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и QOZ.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и QOZ.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and QOZ.AX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор