Сравнение BBOZ.AX с ETHI.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBOZ.AX returned -13.81%/yr vs 9.47%/yr for ETHI.AX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for ETHI.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и ETHI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у ETHI.AX с доходностью 3.50%.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и ETHI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -40.20% | 8.71% | -17.89% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 36.89% | 6.85% | 18.46% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and ETHI.AX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | -0.54 |
The correlation between BBOZ.AX and ETHI.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. ETHI.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
ETHI.AX
Сравнение BBOZ.AX c ETHI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | ETHI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.57 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.35 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и ETHI.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ETHI.AX в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и ETHI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -25.44% | -68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -14.99% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -15.65% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -25.44% | -36.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -1.46% | -91.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -4.63% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 6.42% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и ETHI.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | ETHI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.86% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 9.70% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 11.66% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 14.05% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 14.73% | +18.68% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и ETHI.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ETHI.AX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и ETHI.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and ETHI.AX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHI.AX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHI.AX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while ETHI.AX is Global Equities. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.59% for ETHI.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и ETHI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор