Сравнение BBNTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBNTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBNTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBNTX Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund | -0.75% | 5.19% | 0.45% | 3.64% | -5.86% | -0.23% | 4.26% | 6.09% | 0.73% | 3.28% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BBNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BBNTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.42%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBNTX и USMSX
BBNTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BBNTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BBNTX
USMSX
Сравнение BBNTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBNTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.63 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 6.49 | -4.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 3.18 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 6.48 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 33.64 | -28.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.63 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 2.39 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.86 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BBNTX и USMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBNTX и USMSX
Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBNTX Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund | 2.68% | 3.52% | 2.82% | 2.07% | 1.94% | 1.59% | 1.62% | 2.43% | 2.51% | 2.39% | 2.73% | 2.98% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBNTX и USMSX
Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -2.09% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.40% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -2.03% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.22% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.08% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBNTX и USMSX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBNTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.40% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 0.69% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.70% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 0.74% | +2.47% |