PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHLX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHLX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBHLX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHLX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-3.12%26.19%7.97%14.37%-24.22%1.76%24.07%5.63%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBHLX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBHLX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.95%
1 год
13.81%
3 года*
11.32%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.86%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Partner Fund - International Equity

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с ANDIXBBHLX с BBIIXBBHLX с BBNIXBBHLX с BBMIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BBHLX и BBLIX

BBHLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity

Доходность на риск

BBHLX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHLX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHLXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.05

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.38

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHLX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHLX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHLX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между BBHLX и BBLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHLX и BBLIX

Дивидендная доходность BBHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.77%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBHLX и BBLIX

Максимальная просадка BBHLX за все время составила -53.11%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHLX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.11%

-33.49%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.22%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-28.06%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-1.80%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-6.47%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHLX и BBLIX

BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BBHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

1.57%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

6.07%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.08%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.08%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.80%

-0.70%