Сравнение BBM3.L с U10C.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBM3.L returned 1.97%/yr vs -3.13%/yr for U10C.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBM3.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for U10C.L.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и U10C.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как U10C.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U10C.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у U10C.L с доходностью -0.65%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и U10C.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 2.07% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -0.68% | -2.01% | -4.06% | -2.52% | -19.94% | 0.31% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and U10C.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. U10C.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
U10C.L
Сравнение BBM3.L c U10C.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | U10C.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.67 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.45 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.43 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и U10C.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки U10C.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и U10C.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -35.95% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -7.74% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -15.54% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -31.12% | +25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -24.71% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.60% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и U10C.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 1.89%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U10C.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.00% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.09% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 9.45% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 14.91% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 14.91% | -6.53% |
Сравнение комиссий BBM3.L и U10C.L
BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии U10C.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и U10C.L
Ни BBM3.L, ни U10C.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and U10C.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.06% for U10C.L.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и U10C.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор