PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBM3.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBM3.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBM3.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.84%.


BBM3.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.98%
1 год
5.13%
3 года*
1.97%
5 лет*
4.56%
10 лет*

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.07%
3 года*
2.02%
5 лет*
4.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBM3.L и PR1T.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)
1.63%-2.96%7.04%-0.79%13.68%4.38%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
1.84%-3.21%7.04%-0.41%12.57%4.46%

Correlation

The correlation between BBM3.L and PR1T.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between BBM3.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

BBM3.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBM3.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBM3.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.95

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

2.59

+0.12

BBM3.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBM3.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBM3.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBM3.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BBM3.L и PR1T.L

Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и PR1T.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBM3.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-16.09%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.15%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-9.86%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.09%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.40%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.80%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBM3.L и PR1T.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBM3.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.96%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47%

6.58%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

8.46%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.34%

+0.04%

Сравнение комиссий BBM3.L и PR1T.L

BBM3.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBM3.L и PR1T.L

Ни BBM3.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BBM3.L and PR1T.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.

BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for BBM3.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор