Сравнение BBM3.L с IB01.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 4.46% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and IB01.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between BBM3.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
IB01.L
Сравнение BBM3.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.60 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и IB01.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -19.26% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.16% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -9.81% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.94% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.08% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.35% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и IB01.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.96% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.60% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 8.47% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.81% | -0.43% |
Сравнение комиссий BBM3.L и IB01.L
И BBM3.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и IB01.L
Ни BBM3.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and IB01.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор