Сравнение BBLL.L с JGST.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. BBLL.L is passively managed, while JGST.L is actively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.22% for JGST.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for JGST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и JGST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью 1.36%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and JGST.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
JGST.L
Сравнение BBLL.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.00 | -1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 10.07 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 60.92 | -58.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 6.55 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 4.32 | -3.75 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и JGST.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JGST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -1.18% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -0.43% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.07% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.10% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.07% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и JGST.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.25% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 0.59% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 0.65% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 0.58% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 0.57% | +5.84% |
Сравнение комиссий BBLL.L и JGST.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и JGST.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and JGST.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JGST.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.18% for JGST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JGST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор