PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с VX6F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с VX6F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs -2.47%/yr for VX6F.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VX6F.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и VX6F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VX6F.DE с доходностью -0.49%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

VX6F.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-0.59%
3 года*
2.12%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и VX6F.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-0.49%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%0.97%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and VX6F.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.04

The correlation between BBLL.DE and VX6F.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с VAGT.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. VX6F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c VX6F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEVX6F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.08

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.12

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.27

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. VX6F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VX6F.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и VX6F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEVX6F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.06

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и VX6F.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки VX6F.DE в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и VX6F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEVX6F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-38.93%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-5.35%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-9.02%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-36.83%

+25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-19.85%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.82%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.34%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и VX6F.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VX6F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEVX6F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.41%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

6.21%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

8.03%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

12.92%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

12.09%

-4.87%

Сравнение комиссий BBLL.DE и VX6F.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VX6F.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и VX6F.DE

Ни BBLL.DE, ни VX6F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and VX6F.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.

BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.05% for VX6F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и VX6F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор