PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с JREZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с JREZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREZ.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, BBLL.DE returned 1.85%/yr vs 15.63%/yr for JREZ.DE. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и JREZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у JREZ.DE с доходностью 8.95%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JREZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%0.00%
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and JREZ.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DE

Доходность на риск

BBLL.DE vs. JREZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c JREZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEJREZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.23

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.85

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.80

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

6.49

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. JREZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JREZ.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и JREZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEJREZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.23

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.96

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и JREZ.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки JREZ.DE в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JREZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEJREZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-14.86%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-10.20%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-14.81%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-0.54%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.89%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.83%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и JREZ.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJREZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.64%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

12.16%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

14.92%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

15.44%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

15.44%

-8.22%

Сравнение комиссий BBLL.DE и JREZ.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREZ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и JREZ.DE

Ни BBLL.DE, ни JREZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and JREZ.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while JREZ.DE is Europe Equities. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG). Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.25% for JREZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и JREZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор