Сравнение BBLL.DE с CEMF.DE
BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -0.14% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BBLL.DE and CEMF.DE is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
CEMF.DE
Сравнение BBLL.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -4.45% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.97% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.20% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 4.62% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.62% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.62% | +2.60% |
Сравнение комиссий BBLL.DE и CEMF.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и CEMF.DE
Ни BBLL.DE, ни CEMF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBLL.DE and CEMF.DE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор