PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BBHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BBHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BBHLX управляется BBH. Фонд был запущен 24 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BBHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BBHLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		-3.12%26.19%7.97%14.37%-24.22%1.76%24.07%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BBHLX с доходностью -3.12%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BBHLX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.95%
1 год
13.81%
3 года*
11.32%
5 лет*
2.63%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBH Partner Fund - International Equity

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BBHLX:
BBHLX с ANDIXBBHLX с BBIIXBBHLX с BBNIXBBHLX с ARTIXBBHLX с BBMIXBBHLX с BBBIXBBHLX с BBBMX

Сравнение комиссий BBLIX и BBHLX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBHLX в 0.68%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity

Доходность на риск

BBLIX vs. BBHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BBHLX
Ранг доходности на риск BBHLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BBHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBBHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.28

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

4.33

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BBHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHLX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BBHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBBHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BBHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BBHLX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BBHLX в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHLX
BBH Partner Fund - International Equity		1.77%1.72%0.96%0.89%0.49%12.97%2.79%1.63%7.98%7.98%1.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BBHLX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки BBHLX в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BBHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBBHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-53.11%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.34%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-40.57%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.42%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.18%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BBHLX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у BBH Partner Fund - International Equity (BBHLX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBBHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.02%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.87%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.67%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.54%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.10%

+0.70%